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AlphaClub 量化核心题库

订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？ · 当前位于「AlphaClub 量化核心题库」中的第 8 题 / 共 10 题。

当前题号 8题目总数 101 个题库上下文

AlphaClub 量化核心题库

共 10 题

1.抛 3 次公平硬币，至少 2 次正面的概率是多少？2.正态分布参数估计：μ 与 σ² 的 MLE 3.Black-Scholes 下欧式看涨期权 Delta 表达式 4.设计一个 O(1) 的 LRU 缓存 5.高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？6.做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？7.如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？8.订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？9.贝叶斯更新：先验与后验的直观理解 10.如何定义并估计策略的换手成本？

待解决

订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？

Medium

会员题目

买断

标签

市场微观结构因子

公司

HRTOptiver

主题

市场微观结构

知识点

订单簿建模

来源：interview / 做市研究题；说明：Hint: 可用 (BidVol-AskVol)/(BidVol+AskVol)。

题目内容

请给出一个可交易前因子定义，并说明在什么市场状态下更有效。

推荐答案

答案默认折叠。建议先独立思考，再点击“显示答案”查看解析。

上一题

如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？

下一题

贝叶斯更新：先验与后验的直观理解

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