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AlphaClub 量化核心题库

高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？ · 当前位于「AlphaClub 量化核心题库」中的第 5 题 / 共 10 题。

当前题号 5题目总数 101 个题库上下文

AlphaClub 量化核心题库

共 10 题

1.抛 3 次公平硬币，至少 2 次正面的概率是多少？2.正态分布参数估计：μ 与 σ² 的 MLE 3.Black-Scholes 下欧式看涨期权 Delta 表达式 4.设计一个 O(1) 的 LRU 缓存 5.高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？6.做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？7.如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？8.订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？9.贝叶斯更新：先验与后验的直观理解 10.如何定义并估计策略的换手成本？

待解决

高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？

Hard

会员题目

会员

标签

风险模型量化研究

公司

Two SigmaAQR

主题

金融工程统计

知识点

风险模型参数估计

来源：interview / 量化研究面试题；说明：Hint: 可从收缩估计、因子模型、正则化三类角度回答。

题目内容

当资产数接近或超过样本数时，样本协方差矩阵可能接近奇异。请给出至少两种可落地方案。

推荐答案

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设计一个 O(1) 的 LRU 缓存

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做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？

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