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AlphaClub 量化核心题库

如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？ · 当前位于「AlphaClub 量化核心题库」中的第 7 题 / 共 10 题。

当前题号 7题目总数 102 个题库上下文

AlphaClub 量化核心题库

共 10 题

AlphaClub 量化核心题库

1.抛 3 次公平硬币，至少 2 次正面的概率是多少？2.正态分布参数估计：μ 与 σ² 的 MLE 3.Black-Scholes 下欧式看涨期权 Delta 表达式 4.设计一个 O(1) 的 LRU 缓存 5.高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？6.做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？7.如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？8.订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？9.贝叶斯更新：先验与后验的直观理解 10.如何定义并估计策略的换手成本？

待解决

如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？

Easy

公开题目

公开

标签

编程Python

公司

CitadelSIG

主题

编程

知识点

Python

来源：interview / 代码实现题；说明：Hint: pandas pct_change 或 numpy 切片。

题目内容

给定价格序列 price，计算 5 日滚动收益率，要求尽量避免 Python for 循环。

推荐答案

答案默认折叠。建议先独立思考，再点击“显示答案”查看解析。

上一题

做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？

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订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？

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