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AlphaNexus 量化核心题库
共 10 题
1.抛 3 次公平硬币，至少 2 次正面的概率是多少？2.正态分布参数估计：μ 与 σ² 的 MLE3.Black-Scholes 下欧式看涨期权 Delta 表达式4.设计一个 O(1) 的 LRU 缓存5.高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？6.做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？7.如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？8.订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？9.贝叶斯更新：先验与后验的直观理解10.如何定义并估计策略的换手成本？
待解决

订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？

Medium
会员题目
买断
标签
市场微观结构因子
公司
HRTOptiver
主题
市场微观结构
知识点
订单簿建模
来源：interview / 做市研究题；说明：Hint: 可用 (BidVol-AskVol)/(BidVol+AskVol)。
题目内容

请给出一个可交易前因子定义，并说明在什么市场状态下更有效。

推荐答案
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如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？
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贝叶斯更新：先验与后验的直观理解
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