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AlphaClub 量化核心题库

做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？ · 当前位于「AlphaClub 量化核心题库」中的第 6 题 / 共 10 题。

当前题号 6题目总数 101 个题库上下文

AlphaClub 量化核心题库

共 10 题

1.抛 3 次公平硬币，至少 2 次正面的概率是多少？2.正态分布参数估计：μ 与 σ² 的 MLE 3.Black-Scholes 下欧式看涨期权 Delta 表达式 4.设计一个 O(1) 的 LRU 缓存 5.高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？6.做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？7.如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？8.订单簿不平衡因子（Order Imbalance）如何构造？9.贝叶斯更新：先验与后验的直观理解 10.如何定义并估计策略的换手成本？

待解决

做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整？

Hard

会员题目

买断

标签

市场微观结构做市

公司

Jump TradingCitadel

主题

市场微观结构

知识点

做市策略订单簿建模

来源：interview / HFT 面试题；说明：Hint: 用“价格偏置换库存回归”的思路解释。

题目内容

你是双边做市商。若多头库存过高，应如何调整报价？请给出方向和直觉解释。

推荐答案

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上一题

高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化？

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如何在 Python 中向量化计算滚动收益率？

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