AlphaNexus
首页
量化题库
博客
数据/工具商城
研报/论文
岗位
会员中心
未登录
标记
分享
120
743
待解决
高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化?
Hard
会员题目
会员
标签
风险模型
量化研究
公司
Two Sigma
AQR
主题
金融工程
统计
知识点
风险模型
参数估计
来源:interview / 量化研究面试题;说明:Hint: 可从收缩估计、因子模型、正则化三类角度回答。
题目内容
当资产数接近或超过样本数时,样本协方差矩阵可能接近奇异。请给出至少两种可落地方案。
推荐答案
显示答案
提示 / Hint
答案默认折叠。建议先独立思考,再点击“显示答案”查看解析。
点赞
78
催更
62
反馈
上一题
设计一个 O(1) 的 LRU 缓存
下一题
做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整?
讨论区加载中...