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AlphaNexus 量化核心题库
共 10 题
1.抛 3 次公平硬币,至少 2 次正面的概率是多少?2.正态分布参数估计:μ 与 σ² 的 MLE3.Black-Scholes 下欧式看涨期权 Delta 表达式4.设计一个 O(1) 的 LRU 缓存5.高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化?6.做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整?7.如何在 Python 中向量化计算滚动收益率?8.订单簿不平衡因子(Order Imbalance)如何构造?9.贝叶斯更新:先验与后验的直观理解10.如何定义并估计策略的换手成本?
待解决

高维协方差矩阵病态时如何稳定组合优化?

Hard
会员题目
会员
标签
风险模型量化研究
公司
Two SigmaAQR
主题
金融工程统计
知识点
风险模型参数估计
来源:interview / 量化研究面试题;说明:Hint: 可从收缩估计、因子模型、正则化三类角度回答。
题目内容

当资产数接近或超过样本数时,样本协方差矩阵可能接近奇异。请给出至少两种可落地方案。

推荐答案
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设计一个 O(1) 的 LRU 缓存
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做市中库存风险如何影响 bid/ask 调整?
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