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待解决
如何定义并估计策略的换手成本?
Hard
会员题目
会员
标签
组合优化
交易成本
公司
IMC
Tower Research
主题
金融工程
知识点
风险模型
来源:interview / 组合与执行综合题;说明:Hint: 常见换手定义为 0.5 * sum(|w_t-w_{t-1}|)。
题目内容
给定日频持仓权重 w_t,请给出换手率定义,并给出一个简化交易成本模型。
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