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AlphaNexus 量化测试题库(中文)
共 6 题
1.抛三次公平硬币,至少出现两次正面的概率是多少?2.已知样本来自正态分布 N(μ,σ²),μ 未知、σ² 未知,写出 μ 与 σ² 的极大似然估计。3.在 Black-Scholes 模型下,欧式看涨期权 Delta 的表达式是什么?4.请设计一个支持 O(1) 查询与更新的 LRU 缓存结构。5.高维协方差矩阵接近奇异时,做组合优化前通常如何处理?6.做市策略中,库存风险(inventory risk)如何影响报价?
待解决

高维协方差矩阵接近奇异时,做组合优化前通常如何处理?

Hard
会员题目
会员
标签
量化风险模型
公司
AQRTwo Sigma
主题
金融统计
知识点
协方差估计正则化
来源:interview / 量化研究岗常见题;说明:偏实务建模
题目内容

在资产数接近或超过样本数时,样本协方差矩阵可能病态。

请给出至少两种实务可用的稳定化方法,并简述优缺点。

推荐答案
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上一题
请设计一个支持 O(1) 查询与更新的 LRU 缓存结构。
下一题
做市策略中,库存风险(inventory risk)如何影响报价?
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