AlphaNexus
首页
量化题库
博客
数据/工具商城
研报/论文
岗位
会员中心
未登录
标记
分享
0
2
待解决
高维协方差矩阵接近奇异时,做组合优化前通常如何处理?
Hard
会员题目
会员
标签
量化
风险模型
公司
AQR
Two Sigma
主题
金融
统计
知识点
协方差估计
正则化
来源:interview / 量化研究岗常见题;说明:偏实务建模
题目内容
在资产数接近或超过样本数时,样本协方差矩阵可能病态。
请给出至少两种实务可用的稳定化方法,并简述优缺点。
推荐答案
显示答案
提示 / Hint
答案默认折叠。建议先独立思考,再点击“显示答案”查看解析。
点赞
0
催更
0
反馈
上一题
请设计一个支持 O(1) 查询与更新的 LRU 缓存结构。
下一题
做市策略中,库存风险(inventory risk)如何影响报价?
讨论区加载中...