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AlphaNexus 量化测试题库(中文)
共 6 题
1.抛三次公平硬币,至少出现两次正面的概率是多少?2.已知样本来自正态分布 N(μ,σ²),μ 未知、σ² 未知,写出 μ 与 σ² 的极大似然估计。3.在 Black-Scholes 模型下,欧式看涨期权 Delta 的表达式是什么?4.请设计一个支持 O(1) 查询与更新的 LRU 缓存结构。5.高维协方差矩阵接近奇异时,做组合优化前通常如何处理?6.做市策略中,库存风险(inventory risk)如何影响报价?
待解决

在 Black-Scholes 模型下,欧式看涨期权 Delta 的表达式是什么?

Medium
公开题目
公开
标签
金融期权
公司
CitadelJump Trading
主题
金融
知识点
Black-Scho...Greeks
来源:interview / 衍生品面试题;说明:偏金融工程方向
题目内容

假设标的服从 GBM,利率 r、波动率 σ 常数。

请给出欧式看涨期权 Delta 的公式,并解释其金融含义。

推荐答案
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上一题
已知样本来自正态分布 N(μ,σ²),μ 未知、σ² 未知,写出 μ 与 σ² 的极大似然估计。
下一题
请设计一个支持 O(1) 查询与更新的 LRU 缓存结构。
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